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時系列的な要素を取り除いた値動きを表示するMT5インジケーター「hodrick-prescott_filter」

更新日時:2020年08月29日 08:57

hodrick-prescott_filterスクリーンショット


一般的な移動平均線とは異なる移動平均線を試してみたいと考えたことはないでしょうか。


「hodrick-prescott_filter」は、hodrick-prescott_filterを使用したインジケーターで、次のような方に向いています。


  1. 実験的な移動平均線を試してみたい方

  2. 時系列の影響を取り除いた価格の変化を確認したい方


以上のような方のためにこの記事では、「hodrick-prescott_filter」について解説します。


  1. hodrick-prescott_filterの概要
  2. hodrick-prescott_filterを表示する方法
  3. hodrick-prescott_filterのパラメーター解説
  4. まとめ

hodrick-prescott_filterの概要


「hodrick-prescott_filter」を起動すると、チャート上に赤色のラインが表示されます。


hodrick-prescott_filterは、マクロ経済学の分野で時系列的な要素を取り除く際によく用いられるフィルターです。


価格データに使用することでラグのない移動平均線のようなラインを表示します。


インジケーターの開発者によると、指数平滑移動平均線や適応移動平均線と比較して、優位性は見つけられなかったとのことです。


また、「hodrick-prescott_filter」の算出には直近の価格も使用されるため、価格が変化するたびにインジケーターが再描写されます。


hodrick-prescott_filterを表示する方法


まずはインジケーターを入手しましょう。下記リンクからダウンロードして下さい。

hodrick-prescott_filterのダウンロード先は以下となります。


※幣サイトではなく別サイトへのリンクが開きます。


hodrick-prescott_filter


MT5のインジケーター追加(インストール)の手順を説明ページを作ってみました。追加(インストール)手順が分からないという方はご参考下さい。


MT5でインジケーターを追加(インストール)して使用する方法


hodrick-prescott_filterのパラメーター解説


hodrick-prescott_filterパラメーター画像


インジケーター挿入時または表示済みのインジケーターを右クリックで表示されるウィンドウの「パラメーターの入力」から設定できます。


入力項目 入力内容

HP filter period

hodrick-prescott_filterの算出期間


初期値:50


hodrick-prescott_filterで平滑化する期間を設定します。

# of prices to smooth

表示期間


初期値:500


インジケーターをチャート上に表示する範囲を設定します。


「HP filter period」は、hodrick-prescott_filterで価格を平滑化する期間を設定するための項目です。


期間を長く設定すると価格に対するインジケーターの反応が緩やかになり、滑らかなラインが表示されます。


期間を短く設定した場合、値動きに対する反応が俊敏になり、短期的な値動きにインジケーターが反応しやすくなります。


「# of prices to smooth」は、インジケーターを表示する範囲を設定するための項目で、大きな値に設定するとチャート上の広い範囲にラインが表示されます。


まとめ


「hodrick-prescott_filter」の特長は以下の通りです。


  1. hodrick-prescott_filterを用いて時系列的な要素を取り除いた値動きを表示する。

  2. 再描写されるため注意が必要。


「hodrick-prescott_filter」は、実験的なインジケーターを試してみたい方に向いているインジケーターです。


移動平均線をよく使用する方は、一度試してみてはいかがでしょうか。

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