ハースト指数からボラティリティーの増加を推測するMT5インジケータ－「Hurst_Difference」
更新日時：2019年04月01日 07:39
「Hurst_Difference」はボラティリティーを分析するためのインジケーターで、ハースト指数にもとづいています。
ハースト指数はハロルド・エドウィン・ハーストがダムの水の流量を分析する過程で用いたもので、その後、金融・株式市場においても使用されるようになり現在の値動きと過去の値動きとの間の相関を示しています。
Hurst_Differenceを表示する方法
まずはインジケーターを入手しましょう。下記リンクからダウンロードして下さい。
↓↓↓↓↓インジケーターの導入手順が分からない方は↓↓↓↓↓
これでHurst_Differenceが表示されました。
Hurst_Differenceのパラメーター解説
インジケーター挿入時または表示済みのインジケーターを右クリックで表示されるウィンドウの「パラメーターの入力」から設定できます。
Period |
インジケーターの算出期間 |
Applied price |
適用価格 |
このインジケーターは、相場の値動きがフラクタル構造であると仮定した場合、ハースト指数の変化はボラティリティーが変化する前兆であるという考え方にもとづいたもので、ボラティリティーが高くなるタイミングを事前に推測するためのインジケーターです。
インジケーターの開発者によると、「Hurst_Difference」はボラティリティーの上昇を予想するだけで、その方向を示すことはできないため、エントリーの方向を決定するために、値動きの方向を示す他のインジケーターと組み合わせて使用することが推奨されています。
「Hurst_Difference」はサブウィンドウ上にオシレーターとして表示され、インジケーターの値が0以上になった場合、相場のボラティリティーが上昇する可能性を示唆していますが、プラス圏でのインジケーターの急激な上昇には注意が必要です。
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