スピアマンの順位相関係数を使用するオシレーターを表示するMT5インジケータ－「SpearmanRankCorrelation」

更新日時：2021年04月02日 19:34

ストキャスティクスのノイズに悩まされた経験はないでしょうか。

「SpearmanRankCorrelation」は、スピアマンの順位相関をもとにしたオシレーターで、次のような方に向いています。

1. ストキャスティクスのノイズに悩まされている方

2. 値動きの転換を分析したい方

この記事では、「SpearmanRankCorrelation」について解説します。

1. SpearmanRankCorrelationの概要
2. SpearmanRankCorrelationを表示する方法
3. SpearmanRankCorrelationのパラメーター解説
4. まとめ

SpearmanRankCorrelationの概要

「SpearmanRankCorrelation」を起動するとサブウィンドウに赤紫色のラインが表示されます。

スピアマンの順位相関は、2つの変数間の相関関係を表す値です。

同様に相関関係を表すものにピアソンの相関係数がありますが、価格の生データをもとに算出されます。

スピアマンの順位相関は生データではなく、2つの変数間の順位を用いて相関関係を示す点がピアソンの相関係数と異なります。

「SpearmanRankCorrelation」の算出方法は以下の通りです。

SpearmanRankCorrelation＝1－6∑ｄの2乗/ｎ（ｎの2乗－1）

インジケーターの見方は一般的なオシレーターと同じで、インジケーターの値が買われ過ぎ水準/売られ過ぎ水準に達することでシグナルを発します。

インジケーターの開発者によるとストキャスティクスと比較すると、滑らかに動き、反転時のラグも少ないとのことです。

SpearmanRankCorrelationを表示する方法

まずはインジケーターを入手しましょう。下記リンクからダウンロードして下さい。

SpearmanRankCorrelationのパラメーター解説

インジケーター挿入時または表示済みのインジケーターを右クリックで表示されるウィンドウの「パラメーターの入力」から設定できます。

「SpearmanRankCorrelation」のパラメーターは、4つの項目で構成されています。

「rangeN」は順位相関を算出する期間を設定するための項目です。

小さな値に設定するとインジケーターが小さな値動きに反応しやすくなります。

「CalculatedBars」はPCのリソースを節約するためのパラメーターで、初期設定では0に設定され、これは「Maxrange」で設定した期間全ての値を参照することを意味し、「CalculatedBars」を変更することで、参照する値の数を制限することができます。

「direction」は降順/昇順を切り替えるための項目で、trueに設定すると降順、falseに設定すると昇順にソートされます。

そのため、falseに設定するとインジケーターの表示が反転します。

まとめ

「SpearmanRankCorrelation」の特徴まとめると以下のようになります。

1. スピアマンの順位相関をもとにしたオシレーター。

2. ストキャスティクスと比較するとラグが少なく滑らかなラインを描写する。

3. 買われ過ぎ・売られ過ぎを判定する。

「SpearmanRankCorrelation」は、ストキャスティクスのノイズに悩まされている方に適したインジケーターです。

メジャーのインジケーターではないため、導入にあたってはトレーダーが自身でパフォーマンスを検証した上で使用する必要があります。