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標準偏差をもとに相場のボラティリティーを測定するMT5インジケーターを表示する「Nonlinear_Kalman_filter_deviation」

更新日時:2019年07月03日 06:08

Nonlinear_Kalman_filter_deviationスクリーンショット


「Nonlinear_Kalman_filter_deviation」は、標準偏差を用いてボラティリティーの度合いを表示するオシレーターで、Mladen Rakicによって開発されました。


標準偏差の算出には単純移動平均が用いられることが多いですが、「Nonlinear_Kalman_filter_deviation」では、非線形カルマンフィルタが採用されています。


非線形カルマンフィルタは、価格とEMAの差であるデルタという値を平滑化(平滑化デルタ)し、EMAに2倍した平滑化デルタを加えることで算出されます。


インジケーターを起動すると、サブウィンドウ上にラインが表示され、インジケーターの値が上昇している場合は緑色で表示され、ボラティリティーが増加していることを示しています。


反対にインジケーターの値が減少している場合は、赤色で表示されボラティリティーが低下していることを示しています。


Nonlinear_Kalman_filter_deviationを表示する方法


まずはインジケーターを入手しましょう。下記リンクからダウンロードして下さい。

Nonlinear_Kalman_filter_deviationのダウンロード先は以下となります。


※幣サイトではなく別サイトへのリンクが開きます。


Nonlinear_Kalman_filter_deviation

↓↓↓↓↓インジケーターの導入手順が分からない方は↓↓↓↓↓

MT5のインジケーター追加(インストール)の手順を説明ページを作ってみました。追加(インストール)手順が分からないという方はご覧下さい。


MT5にインジケーターを追加(インストール)する方法

これでNonlinear_Kalman_filter_deviationが表示されました。


Nonlinear_Kalman_filter_deviationのパラメーター解説


Nonlinear_Kalman_filter_deviationパラメーター画像


インジケーター挿入時または表示済みのインジケーターを右クリックで表示されるウィンドウの「パラメーターの入力」から設定できます。


パラメーターの設定項目は、フィルターの算出方法に関する項目、フィルター算出前の平滑化に関する項目で構成されています。


「Filter Order」は、フィルターの算出方法を切り替えるパラメーターで、First Orderに設定した場合、フィルターの算出にはEMAが使用されます。


Filter Period

フィルター算出期間

Filter Order

フィルターモード切り替え

Price

適用価格

Pre-smoothing period

予備平滑化期間

Pre-smoothing MA method

予備平滑化方法


「Nonlinear_Kalman_filter_deviation」は、ボラティリティーの度合いを表示するためのインジケーターで、値動きの方向を示すインジケーターではないという点に留意しておく必要があります。


値動きの方向やエントリーのタイミングを分析するためには、他のインジケーターと組み合わせて使用する必要があります。


取引する通貨ペアを選択する際には、ボラティリティーも考慮する必要がありますが、このインジケーターはそういった場面で活用できそうです。

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