標準偏差をもとに相場のボラティリティーを測定するMT5インジケーターを表示する「Nonlinear_Kalman_filter_deviation」
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「Nonlinear_Kalman_filter_deviation」は、標準偏差を用いてボラティリティーの度合いを表示するオシレーターで、Mladen Rakicによって開発されました。
標準偏差の算出には単純移動平均が用いられることが多いですが、「Nonlinear_Kalman_filter_deviation」では、非線形カルマンフィルタが採用されています。
非線形カルマンフィルタは、価格とEMAの差であるデルタという値を平滑化(平滑化デルタ)し、EMAに2倍した平滑化デルタを加えることで算出されます。
インジケーターを起動すると、サブウィンドウ上にラインが表示され、インジケーターの値が上昇している場合は緑色で表示され、ボラティリティーが増加していることを示しています。
反対にインジケーターの値が減少している場合は、赤色で表示されボラティリティーが低下していることを示しています。
Nonlinear_Kalman_filter_deviationを表示する方法
まずはインジケーターを入手しましょう。下記リンクからダウンロードして下さい。
Nonlinear_Kalman_filter_deviationのダウンロード先は以下となります。
※幣サイトではなく別サイトへのリンクが開きます。
↓↓↓↓↓インジケーターの導入手順が分からない方は↓↓↓↓↓
MT5のインジケーター追加(インストール)の手順を説明ページを作ってみました。追加(インストール)手順が分からないという方はご覧下さい。
これでNonlinear_Kalman_filter_deviationが表示されました。
Nonlinear_Kalman_filter_deviationのパラメーター解説
インジケーター挿入時または表示済みのインジケーターを右クリックで表示されるウィンドウの「パラメーターの入力」から設定できます。
パラメーターの設定項目は、フィルターの算出方法に関する項目、フィルター算出前の平滑化に関する項目で構成されています。
「Filter Order」は、フィルターの算出方法を切り替えるパラメーターで、First Orderに設定した場合、フィルターの算出にはEMAが使用されます。
Filter Period |
フィルター算出期間 |
Filter Order |
フィルターモード切り替え |
Price |
適用価格 |
Pre-smoothing period |
予備平滑化期間 |
Pre-smoothing MA method |
予備平滑化方法 |
「Nonlinear_Kalman_filter_deviation」は、ボラティリティーの度合いを表示するためのインジケーターで、値動きの方向を示すインジケーターではないという点に留意しておく必要があります。
値動きの方向やエントリーのタイミングを分析するためには、他のインジケーターと組み合わせて使用する必要があります。
取引する通貨ペアを選択する際には、ボラティリティーも考慮する必要がありますが、このインジケーターはそういった場面で活用できそうです。